Šiame podcaste pateikiu akcijų grąžos prognozės  metodą pasitelkiant modelį, kuris įvertina dividendų pajamingumą, pelno augimą ir kainos bei pelno santykio (P/E) pokyčius. Investuotojai dažnai pasiduoda naujausios informacijos šališkumui, tikėdamiesi, jog geri rinkos rezultatai tęsis neribotą laiką. Tačiau istoriniai duomenys rodo, kad sparčiam augimui išlaikyti reikalingos sąlygos tampa vis labiau neįtikėtinos, todėl grąža galiausiai grįžta prie vidurkio. Lygindamas 1990-ųjų pabaigos euforiją su 2025 m. vasaros situacija, perspėju, kad aukšti P/E rodikliai ir lūkesčiai dėl itin spartaus pelno didėjimo retai pasitvirtina vienu metu. Todėl šiuo metu aukštų įverčių indeksai galimai yra investicija, kuri gali nepateisinti lūkesčių ir būtinas diversifikavimas per instrumentus su mažesniais įverčiais.

Pasitelkiamas akcijų grąžos dekompozicijos metodas, kuris pagrįstas legendinio J.  Bogle.

Apie tai mintys Podcaste: